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新西兰央行的银行资本提议远远超出了国际标准

2019-05-15 17:29:35 编辑: 来源:
导读 信贷评级机构表示,鉴于五年过渡期,新西兰银行在满足储备银行拟议的新资本要求方面不太可能面临重大挑战,但可能会提高贷款利率以收回可能

信贷评级机构表示,鉴于五年过渡期,新西兰银行在满足储备银行拟议的新资本要求方面不太可能面临重大挑战,但可能会提高贷款利率以收回可能减少贷款增长的资本回报率。惠誉。

惠誉称,与最新资本要求和风险加权资产(RWA)计算变化相比,储备银行的提案与国际同行相比具有高度保守性。其新闻稿的标题是; 新西兰激进的银行资本提案设定了全球标准。

“新框架将最终产生更强大的缓冲,以抵御不利经营环境中的压力,这对银行的信用状况有利,尽管我们预计不会立即进行评级变化,”惠誉表示。

“新西兰联储的提案在解决使用基于内部评级(IRB)的方法(四大银行)和使用标准化方法的银行(新西兰拥有的银行)之间的RWA差异方面也远远超出了国际标准。”

信用评级机构指出,储备银行的估计银行需要将1级资本从今年3月份增加到140亿美元,并需要60亿美元来取代不符合资格的额外一级资本,而不考虑增长过渡期。它还表明银行希望将自己的管理缓冲区维持在建议的最低要求之上。

“标准化和区域性银行不会受到RWA变化的影响,我们不希望任何必须满足国内系统重要的银行缓冲,但他们仍然觉得遵守新要求比主要银行更难,由于他们近期的快速增长,较低的收益以及在某些情况下的共同所有权,这反过来可能会对他们相对于主要银行的竞争地位产生负面影响,“惠誉说。

惠誉表示,一旦最终规则公布,它将进一步评论潜在的信用评级影响。

以下是惠誉的完整版本。

新西兰储备银行(RBNZ)提议修改其12月14日公布的资本框架,根据最低要求和风险加权资产(RWA)计算的变化,制定了相对于国际同行高度保守的标准。惠誉评级。新框架最终将产生更强大的缓冲,以抵御不利经营环境中的压力,这对银行的信用状况有利,尽管我们预计不会立即进行评级变化。

新西兰央行的提案设定了9%-10%的风险加权资产(RWA)的“审慎资本缓冲”,主要采用普通股权一级(CET1)资本的形式,这将把最低CET1要求提高到RWA的14.5%国内系统重要性银行(D-SIBs)和所有其他银行的13.5%,目前为7%。附加的一级工具(仅建议由不可赎回的优先股组成)将仅限于RWA的1.5%。CET1要求包括4.5%的最低监管,7.5%的保护缓冲 - 比任何其他市场的最高增加5个百分点和一倍 - 新的1.5%反周期缓冲,以及新的1%D- SIB缓冲区。总的来说,D-SIB的第1层比率将增加至少16%,而其他银行的比率将增加15%,而目前的系统平均值约为13.5%。

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新西兰联储的提案在解决使用基于内部评级(IRB)方法(四大银行)的银行与使用标准化方法的银行之间的RWA差异方面也远远超出了国际标准。央行期望调整其“IRB标量”和产出底线,将IRB银行的平均RWA计算值提高到标准化方法的90%,远远高于72.5%的“满载”输出底线。最终由巴塞尔委员会于2017年12月完成。新西兰联储预计,与2018年3月相比,四大银行的总RWA将增加390亿新西兰元至2900亿新西兰元。

根据新西兰联储的估计,监管最低标准和RWA计算的变化将共同要求银行在五年内将CET1资本从目前的水平增加140亿新西兰元。当局认为具有系统重要性且可能被指定为D-SIB的主要银行约占130亿新西兰元。将需要另外60亿新西兰元来取代优秀的不符合标准的附加第1级工具。这些增长没有考虑到过渡期间的增长,银行也可能维持自己的管理缓冲超过建议的最低限度,因为该提案详细说明了随着银行深陷审慎资本缓冲的自由支付限制和监管响应。

由于新西兰联储提出了五年过渡期,银行不太可能在满足新要求方面面临重大挑战。然而,我们认为主要银行可能会提高贷款利率以帮助获得相应的投资回报,这反过来可能会激励小型银行效仿。随着时间的推移,这也可能会影响贷款增长。也就是说,新西兰央行预计对客户的借贷利率只会产生轻微影响。

标准化和区域性银行不会受到RWA变化的影响,我们认为不会有任何必须满足D-SIB缓冲区,但他们仍然会发现遵守新要求比主要银行更难,因为他们最近的快速增长,收入下降,在某些情况下,相互拥有。这反过来可能会对他们相对于主要银行的竞争地位产生负面影响。新西兰联储正在考虑为共同银行提供第1层工具,以解决其所有权结构所带来的问题,但投资者对此类产品的兴趣仍然不确定。

有关提案的咨询工作将于2019年3月29日开始,新西兰联储预计将在2019年6月前完成规则。新西兰央行打算发布D-SIB框架并确认哪些银行与最终资本规则一起被归类为D-SIBs 。一旦有最终规则,惠誉将进一步评论潜在的评级影响。


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